未来我最多会损失多少钱
Posted: Mon Jan 06, 2025 10:31 am
VaR 的一个简单公式来自1994 年由摩根大通制定的Riskmetrics流程 ，具体如下： RiskMetrics 模型的风险价值 (VaR) 方程 在哪里： · xt 是时间 t 的当前总投资 · α(λ) 是置信区间 ζ(zeta) 的函数 · σ 是条件偏差——取决于先前方差的标准偏差的度量 · T 是期限 – 30 天。
Riskmetrics 公式本身是 风险度量方程 其中 β 告诉我们过去的贡献有多重要——通常取 β=0.95，因此 1- β=0.05 在 SEO 方面，我们可以直接将其应用于 PPC。同样，这是一项有风险的业务，因此人们想知道他们最多会损失多少。例如，客户可能会说 “我目前每天在 PPC 广告上花费 100 英镑。我想下个月将这个数字增加到 200 英镑——6 月份我的最低收入是 乌干达电话数据 多少？” 您发现 4 月份 PPC 的每日收入为 1,000 英镑，每日标准差为 5%，而 5 月份迄今为止的平均每日收入为 960 英镑。
以 5 月为零月，即 t=0，意味着 4 月是 t=-1 月，而 6 月将是 t=1 月。我们不知道本月数据的标准差是多少——我们只完成了一半——但 Riskmetrics 公式向我们展示了如何计算。从上面的等式中，我们可以看到，由于 4 月份的总收入为 x-1=30,000 英镑，总体标准差为 σ-1 = (0.05 x 30,000) = 1,500 英镑，因此 5 月份的条件方差为： 可能条件差异 作为一项合理性检查，这意味着我们预计 5 月份总收入的条件偏差为 6,538 英镑——与 4 月份的结果数量级相同。
Riskmetrics 公式本身是 风险度量方程 其中 β 告诉我们过去的贡献有多重要——通常取 β=0.95，因此 1- β=0.05 在 SEO 方面，我们可以直接将其应用于 PPC。同样，这是一项有风险的业务，因此人们想知道他们最多会损失多少。例如，客户可能会说 “我目前每天在 PPC 广告上花费 100 英镑。我想下个月将这个数字增加到 200 英镑——6 月份我的最低收入是 乌干达电话数据 多少？” 您发现 4 月份 PPC 的每日收入为 1,000 英镑，每日标准差为 5%，而 5 月份迄今为止的平均每日收入为 960 英镑。
以 5 月为零月，即 t=0，意味着 4 月是 t=-1 月，而 6 月将是 t=1 月。我们不知道本月数据的标准差是多少——我们只完成了一半——但 Riskmetrics 公式向我们展示了如何计算。从上面的等式中，我们可以看到，由于 4 月份的总收入为 x-1=30,000 英镑，总体标准差为 σ-1 = (0.05 x 30,000) = 1,500 英镑，因此 5 月份的条件方差为： 可能条件差异 作为一项合理性检查，这意味着我们预计 5 月份总收入的条件偏差为 6,538 英镑——与 4 月份的结果数量级相同。